Колко често да търгуваме във форекс
Неотдавна получих писмо, което поставя два съществени въпроса относно практическото приложение на прайс екшън анализа във форекс. С разрешение на автора го публикувам изцяло, а на въпросите ще отговоря в две отделни публикации, тъй като това по принцип са две отделни, макар и свързани, теми.
Днес ще отговоря на въпроса малко ли са сигналите, когато се търгува на дневен таймфрейм и въобще рентабилно ли е да се отварят малко на брой позиции за дълъг период от време.
Но първо самото писмо.
“Здравейте г-н Колев,
Да Ви се представя, казвам се Добромир Даскалов, на 35 г. по професия специалист международна спедиция, а в свободното си време практикувам търговия на Форекс-пазара като хоби вече над 7 години, дори за мое удоволствие преди 3 години защитих дипломна работа в УНСС на тема „Техническият анализ като средство за прогнозиране на валутния курс“. Прочетох книгата Ви с интерес, т.к. до сега по една или друга причина не съм срещал подробно описана стратегия от български автор, която да комбинира според мен два от най-„пазарните“ елемента на чистия техническия анализ, а именно – нивата на подкрепа и съпротива и формация на японски свещи. Действително ми допадна прайс-екшън анализа, който предлагате, защото е изчистен от всякакви излишни теории, индикатори, графични фигури и т.н. и като идея се доближава максимално до действителния „екшън“ на пазара, предвиждайки средносрочното ценово движение.
Бих искал да споделя също така и моите впечатления относно евентуални проблеми на системата за търговия, като се надявам да ми отговорите какви са Вашите впечатления по тези въпроси.
1) На първо място според мен дневната графика предоставя твърде малко ценови сигнали във времето, на пръв поглед в най-добрия случай около 2 чисти сигнала месечно от валутна двойка. Както и моите досегашни наблюдения показват, повтарящите се във времето модели не работят по един и същи начин всеки път когато се проявят, което директно поставя въпроса колко точно пъти сигналът за отваряне на позиция е верен и колко пъти е грешен чисто статистически. Вие в книгата си споменавате в пример какво се получава като краен резултат при съотношение 35/65 верни/грешни сигнали, но бих се радвал да ми споделите какво е истинското число (разбира се приблизително), за да може да се прецени доколко е рентабилно да се отварят малко на брой позиции в дълъг период от време. Например ако в началото на месеца загубя 35 пипса и се налага да чакам още около месец-месец и половина, за да спечеля 70-80 за мен лично не е достатъчно рентабилно от гледна точка на натрупване на профит с нисък лот. Разбира се, тук на помощ биха дошли допълнителните позиции на повече валутни двойки.
2) На второ място консервативният подход за отваряне на позиция едва след като цената „върне“ до половината сянка на пин-бара, действително намалява загубата заради по-близкия стоп, но от друга страна се пропускат всички верни сигнали, при които цената тръгва директно в полза на откритата позиция, без да се връща обратно. Съпоставено с проблема за и без това малкото на брой сигнали, това според мен допълнително поставя под въпрос рентабилната корелация печалба-време. Аз бих Ви предложил една малка оптимизация, а именно – отваря се позиция във всеки един сигнал, който се появи (а не само когато цената се върне до половината пин-бар) и в момента, в който пазарът тръгне в наша полза например 30 пипса, стопът веднага се премества на нивото на откриване на позиция, т.е. ако пазарът реши да се върне и да направи грешен сигнал, излизаме на 0. Да, тук проблем би представлявал шумът но пък от друга страна биха се „хванали“ повече на брой верни сигнали, отколкото при консервативната стратегия. Би могло да се отвори и втори път, ако пазарът ни „изхвърли“ на 0, но след това отново се ориентира в нашата посока. Всичко зависи според мен от съотношението верни/грешни сигнали, в което се надявам да ме ориентирате на база на Вашия опит при практикуването на тази стратегия.
Благодаря Ви за отделеното време.
Поздрави,
Добромир Даскалов”
Ще започна с констатацията на Добромир, че дневната графика предоставя твърде малко ценови сигнали във времето. Тези, които са следили блога ми редовно са наясно, че принципа, от който се ръководят позиционните трейдъри (към които се числя и аз) е фокусиране върху качеството на откритите поръчки, за сметка на тяхното количество. В този смисъл квалификациите “малко” и “много” придобиват твърде относителна тежест. А и при два сигнала месечно за валутна двойка, само две двойки да следим (например най – ликвидните EURUSD и GBPUSD), вече ще имаме по една поръчка седмично. Разбира се, опитните трейдъри следят поне 5 – 6 валутни инструмента, което им дава предимството да са още по – прецизни в избора на подходящ сигнал. Така или иначе, за целите на дискусията аз ще дам пример с откриване на поръчка веднъж седмично, което е прието за средна норма, когато се търгува на дневна графика.
Тъй като блогът е насочен предимно към начинаещите трейдъри, искам да направя едно уточнение специално за тях. Термините в писмото “чисти сигнали” и “верни/грешни сигнали” също имат относителна стойност. Няма сто процента сигурен сигнал, не само във форекс. Има се предвид сигнали, на които можем да се доверим, но и “най – сигурният сигнал” е в състояние да изведе поръчката на противоположния бряг.
Примера, който ще приложа, се основава на елементарни математически сметки. Ще приема, че започваме годината със стратов акаунт от 1000 долара. Разбира се, той е валиден в същата степен както за сметка от 100, така и за сметка от 10 000 долара.
Стартов баланс по сметката 1 000 USD
Брой поръчки за седмицата 1 бр. (за период от 1 година)
R (Съотношение Риск/Печалба) 1:2
Риск за поръчка 100 USD
Печалба от поръчка 200 USD
Предполагаем процент печалби 40 %
Предполагаем процент загуби 60 %
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Резултат при общо 52 поръчки за година (по 1 за седмица):
52 х 40% = 20,8 бр. печеливши поръчки, кръгло 21 бр.
52 х 60% = 31,2 бр. губещи поръчки, кръгло 31 бр.
Печалба: 21 х 200 = 4 200 USD
Загуба: 31 х 100 = 3 100 USD
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Резултат(Печалба): 1 100 USD т.е. 110% възвращаемост.
Едно уточнение. Съществен момент при тези изчисления е предположението, че сме дисциплиниран и търпелив играч и съумяваме да търгуваме при R = 1:2.
Все пак, някой би възразил, че това е твърде идеализиран пример и на хартия можеш да докараш каквато си искаш печалба. До известна степен той би имал право, но нека не е 110%, нека е 80, 60, 50 дори. Кажете ми, коя инвестиция е в състояние да постигне такива проценти? Голямото разочарование от този пример е за тези, които очакват да спечелят бързо големите пари от форекс. Известно е, че няма легален начин за това.
Всъщност, задавайки подвъпроса си (давайки пример със загубата от 35 пипа) Добромир до голяма степен си и отговаря. (Прави ми впечатление, че у нас вместо “пип” се употребява “пипс”, което е грешно. Може би така е по – благозвучно, но както на английски pip е за единствено число и pips за множествено, така трябва да е и на български – “пип” и “пипове” или “пипа”). Нещата в случая опират до понятието “Оразмеряване на поръчката” (Position sizing или Lot sizing). Този въпрос сам по себе си заслужава отделна публикация и той влиза в плановете ми за в бъдеще, затова тук само ще се огранича да кажа, че ако искаме да печелим повече, ще трябва и да заложим повече.
Подтекста, който долавям в писмото е, че за да печелим повече, трябва да откриваме повече поръчки, а това естествено няма как да стане, ако не търгуваме на по – ниските таймфреймове. В статията си “Най – добрият таймфрейм” аз съм изложил съображенията против тази теза. Най – общо, на колкото “ по – високочестотни” графики слизаме да тъгуваме, толкова по – несигурни стават сигналите. И какво се получава на практика? Повече поръчки, съответно по – голям брой губещи и печеливши поръчки. Но дайте си отговор, ако сигналите са по – ненадеждни, дали пропорцията печеливши/губещи поръчки ще се запази?
Въпросът за това, колко често трябва да търгуваме има и една чисто психологическа окраска. Тя, разбира се, в никакъв случай не е в сила за г-н Даскалов – отнася се за начинаещите трейдъри. Търговията във форекс притежава огромен емоционален заряд. Да откриваш позиции, да следиш как се развива пазара, да предвиждаш накъде ще поеме цената, да се убеждаваш, че си взел правилното решение или си сгрешил… Това въздейства много силно, особено на по – емоционалните натури. Да кажем, че това не е толковa укоримо, когато става въпрос за малко пари. Но когато в играта включим по – сериозните суми? Нека не забравяме за какво всъщност присъстваме на този пазар.
А нека ви убедя, че и позиционната търговия е съпроводена от емоции. Ако откривате по една позиция седмично, и тази поръчка се развива в рамките на 3 – 4 дни, а в много случаи и повече… Ето ви възможност да изпитвате търпението и хладникръвието си, и в крайна сметка – силата на волята си.
Пълна информация за всички аспекти на търговията във Форекс посредством Прайс екшън стратегията можете да откриете в книгата ми “Как да печелим на валутните пазари в свободното си време”. Тук можете да се запознаете със съдържанието й.
Ако тази статия ви е харесала, моля да харесате страницата ми във фейсбук, а с бутоните по – долу да споделите публикацията с ваши приятели.
Всички мнения и коментари са добре дошли!
- Седмична форекс прогноза 20 – 24 март - 18.03.2023
- Седмична форекс прогноза 13 – 17 март - 11.03.2023
- Седмична форекс прогноза 6 – 10 март - 04.03.2023
Здравейте, опитвам се от известно време да търгувам на дневна графика и да не слизам на по- ниска времева рамка. Това което следя ако имам пин на дневна е на 1 час пин на ниво около средата на дневния пин и тогава да влизам в позиция. Ще се радвам да чуя мнение за това мое действие.
Здравей Валентине,
Да, това е добър подход. При ясно дефиниран пин на дневна графика, един пин на четиричасовата или едночасовата графика действително е в състояние да ни даде допълнителна информация кога точно да влезем. Така или иначе, това не е задължително условие, тъй като не винаги е налице. Трябва да се има предвид и обстоятелството, че в тези случаи двете ЕМА не са релевантни (ако въобще използваш ЕМА в графиките си). С тези периоди (9 и 21) те са валидни единствено за дневна графика.
Здравейте! Радвам се, че въпросите ми са предизвикали дискусия и че съм допринесъл за разискването на нови аспекти на прайс-екшън стратегията, което се надявам да е полезно и ползотворно за всички. Бих искал да уточня само следните неща от писмото ми. Под „чисти сигнали“ имам предвид тези, които се доближават максимално до дефиницията за вход, ясно е че идеалните варианти не се случват всеки път. От всички сигнали неоспоримо една част се превръщат във верни, а една част-в грешни, чието съотношение в дългосрочен план е точно число, т.е. ако чисто и просто преброим техния брой в рамките на достатъчно дълъг период от време, ще установим и математическата вероятност за успешни сделки,а в това няма нищо относително (при дневния таймфрейм този период трябва да е по-дълъг). 50 % вероятност наистина е прекрасен резултат, Николай е описал по-горе защо. И да – използвам думата „пипса“ за благозвучие, защото „пипа“ на български език прави асоциация с това, че някой пипа нещо, което може и да не се окаже приятно изживяване. Шегата настрана, мисля, че идеите, които се разискват са далеч по-съществени от самата терминология. Успех!