Феноменът „Ефект на пеперудата“ при форекс
Доколко форекс се подчинява на математическите модели, които лежат в основата на популярните стратегии за търговия? Има ли променливи, които са в състояние да променят неочаквано тренда? С каква стойност трябва да са тези величини и могат ли да се предвидят?… На тези и други въпроси ще се опитам да отговоря с тази публикация.
Накратко за теорията на хаоса
За да достигна до основния си извод, който ще намерите в края на статията (ако проявите малко търпение), ще взема за базова постановка теорията за хаоса. Първо нека уточня, че с течение на времето понятието “хаос” се е видоизменило и то в отрицателна посока. Древните гърци, които са дали на света основни понятия в областта на философията, математиката, астрономията, спорта, социологията и какво ли не още, под “хаос” са разбирали “нищото”, от което е произлязла вселената. Едва впоследстие думата е придобила значение на безпорядък, липса на детерминиращи закони и анархия.
Накратко казано, теорията на хаоса третира системи, чиито крайни резултати силно зависят от нищожни промени в началните условия. Това предполага дори незначителни на пръв поглед отклонения в първоначалната постановка, да са в състояние да пренасочат процесите в разглежданата система в най-неочаквана посока. От което пък следва, че опитите за предсказване посоката й на развитие са обречени на неуспех, или в най-добрия случай – изключително трудни.
Ако отворите популярната литература по въпроса, на повечето места ще прочетете, че терията на хаоса води началото си от опитите на Едуард Лоренц да постигне стопроцентово предвиждане на климата чрез формулирането на математически модели за целта. Истината е, че много преди него други европейски учени (един от тях е Анри Поанкаре – в началото на 20 век) изучават саморегулиращи се модели на развитие на микро ниво, които впоследствие намират приложение и при описанията на процесите в макро космоса. Основният извод, до който те достигат, е, че в определен момент системите излизат от очакваните рамки на развитие – съвсем спонтанно на пръв поглед, което в крайна сметка води до непредвидени резултати.
На практика теорията на хаоса се основава на математически модели. В математиката под “хаос” се разбира явление, при което поведението на една нелинейна система изглежда хаотично, независимо, че моделът, който я описва, е подчинен на строги закони.
Заслугата на Лоренц се състои в онагледяването на теорията, което той прави с така наречения “Ефект на пеперудата”. Един ден ученият решил да спести време и въвел данни за прогнозата на времето (проблем, върху който той работел от години) в средата на процеса, вместо в началото. При това той закръглил стойностите до четвъртия знак след десетичната точка, твърдо вярвайки, че това няма да се отрази на крайния резултат. Резултатът обаче се оказал неочаквано различен. На практика Лоренц доказал,че много по-малки промени са в състояние да тласнат развитието на дадена система в неочаквана посока.
Резултатите си Едуард Лоренц изложил пред Американската асоциация за развитие на науката под заглавие “Предсказуемост: може ли махането с крила на пеперудата в Бразилия да предизивка торнадо в щата Тексас”. Всъщност ученият е заимствал аналогията с пеперудата от Рей Бредбъри и неговия разказ “Гръмна гръм”, в който ловец на динозаври за отправя назад във времето, убива пеперуда, което води до необратими последствия.
Но стига толкова за самата теория. Нека видим как тя намира приложение във форекс. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че наред с Теорията на относителността и Квантовата теория Теорията на хаоса се смята за едно от най-важните открития на 20 век. Трудно ще откриете сфера, където тя няма да намери приложение. От нано света до макро космоса, през химичните процеси, развитието на обществата, климата, теорията на игрите, роботиката и т.н…
Разместват ли форекс пластовете крилете на пеперудата?
Форекс Хоби
Когато говорим за форекс и процесите, които му влияят, ние основно имаме предвид кои са факторите, които въздействат на цената да се движи в една или друга посока. Защото в крайна сметка това е филтрираният резултат, който следим на графиките си и от който зависят финансовите ни резултати. Но тези фактори са толкова много и толкова разнообразни, че е невъзможно да бъдат изброени; по-скоро ще ги срещнете групирани в отделни категории.
Между най-съществените от тях се нареждат икономическите, политическите, социалните, климатичните… Но нали ще се съгласите, че това са само част от движещите сили. Какво ще кажете за слуховете, страховете, алчността и ред други човешки слабости? А за подражателството? Да не забравяме друг един важен фактор – роботизираните системи за търговия. Минимум една четвърт от оборотите на форекс маркета са плод на алго търговията. Надявам се, известно ви е, че няма съвършен алгоритъм…
И поставете сега целия този микс в контекста на все по-налагаща се глобализация. Прибавете и съвременните средства за комуникация, чрез които всяка една (значима или не) новина обикаля глобуса за отрицателно време. Няма как отворена и чувствителна система като форекс да не реагира на всичко това. И, както казах, реакцията се изразява в посоката на движение на цената.
В светлината на казаното (а то съвсем не е всичко) не сте ли склонни да приемете, че и най-малкото изменение под формата на новина, слух, прищявка на времето или проявена екстравагантност е в състояние да повлияе на пазарите? Може и Ефектът на пеперудата да изглежда хиперболичен, но аналогията е очевидна. Да, форекс маркетът е и инерционна система, защото твърде голямо количество пари са в обръщение, но един слух само е в състояние да се разрастне от снежна топка до лавина. Да не говорим за сериозни новини или събития…
Какво да се прави?
Форекс пазарът се променя пред очите ни и това се забелязва от всички инвеститори. Отчитат го и мои курсисти, които ми пишат с примери от практиката си и търсят съвет. Но форекс е саморегулираща се система, която се адаптира своевременно към всякакви промени. Проблемите идват от това, че ние – хората – сме твърде инерционни и много по-бавно осъзнаваме нуждата от промяна. В резултат – търпим загуби. Кой по-малко, кой повече…
В “Математика на хаоса” Ян Стюарт пита: Играе ли Бог на зарове? Въпросът звучи богохулно, но извън вечния спор бог и природа равносилни понятия ли са, енигмата си заслужава вниманието. Аз лично бих я съотнесъл към стратегиите за търговия. Към всяка една от тях. Стратегиите са построени върху определен математически, логически или статистически модел, независимо ползват ли технически индикатори или не. Но каквато и да е базата им, те са уязвими към неочаквани промени. Или най-малкото, реагират със закъснение. Което е едно и също.
Въпросът на въпросите, който стои пред нас, е, как ние лично да се адаптираме към ситуацията. Естествено, не очаквате от мен да дам универсална формула за всички стратегии. Най-малкото затова, защото са разпростират върху цялата гама времеви графики. Но не само… Ще се концентрирам върху Прайс екшън стратегията и то пак без да давам всеобхватни рецепти. Не съм толкова велик, за да го правя. По-скоро ще дефинирам две посоки, по които се развиват неопределеностите и ще се опитам да дам идеи за успешното им отиграване.
Първата посока всъщност не е нова. Това е извечният постулат, че никой входен сигнал, никоя пазарна ситуация – колкото идеални и надеждни да изглеждат – не могат да бъдат 100% сигурни. Каква е защитата? Желязно спазване на дисциплината по отношение на риска! За съжаление, всички се изкушаваме в определени (“сигурни”) ситуации да я нарушаваме. Да, човешко е, но пазарът избира точно тогава да ни удари през пръстите. А че много боли, не е нужно да ви убеждавам…
Второто направление е резултат на промените, които наблюдаваме в последно време. Тук вече наистина не може да се даде магическа формула. Не е изключено форекс маркетът да преминава през преходен период. Накъде се е запътил? Ще наблюдаваме, но почти сигурно е, че трудно ще се върне към спокойните безметежни трендови състояния.
За да намерим решение, нека се опитаме да анализираме кое е най-обобщаващото последствие от глобализацията на политиката и икономиката. Според мен това са по-кратките периоди на действие на входните сигнали, вследствие динамиката, породена от глобализацията – от една страна, и от друга – неочакваните обрати в сантимента на пазара, в резултат на същата динамика. В крайна сметка това понижава надеждността на сигналите – поне във варианта, в който ги познаваме от класиката.
Има ли бъдеще форекс?
Да приемем ли тогава, че форекс сигналите и стратегията ни не работят вече? Не бих се съгласил. Това, в което съм убеден обаче е, че трябва да се пренастроим – което на практика означава да адаптираме стратегията си. Как? Ще оставя това на личната ви преценка. Ние сме тези, които търгуват на пазара. Ние вземаме решенията. Стратегията е само помощен инструмент. Точно затова ние трябва да носим отговорност за крайните резултати, а не да обвиняваме стратегията. Да не изпадаме в ситуацията: когато печелим – заслугата е наша; когато губим – виновна е стратегията.
Лично за себе си аз съм намерил решението. Щом сигналите са по-малко на брой и по-ненадеждни, ще сляза надолу в таймфрейма. И както вече съм писал, правя го не чрез скалпиране, а чрез търговия с бинарни опции. Това от една страна ме избавя от нетърпението да влизам в несигурни пазарни ситуации, и от друга – поддържа формата ми на форекс трейдър. Не казвам, че е лесно, но загубите, които все още допускам по инерция на класическите постановки ме убеждават, че това е решението.
След всичко до тук, логично изниква въпросът “Кой е обединяващият елемент за всички усложнения, за които говорих до сега?”. Очевидно пеперудата и нейните нежни крила. Да предположим, че сме планирали да стигнем някъде навреме, и въпреки закона за движение по пътищата, въпреки всички останали регулации (пътни знаци, светофари и т.н…) закъснеем. Това може да се дължи на повреден светофар или някоя колежка да е натиснала педала на газта вместо спирачката, или на каквото се сетите още… В състояние ли сме да предвидим всичко? Не, но не се отказваме да пътуваме, нали?
Както, сигурен съм, никой не възнамерява да се отказва от форекс. А това е дълго пътуване – експедиция, – за която е необходима старателна подготовка и стриктно следване на набелязания маршрут…
Желая ви успех!…
Надявам се, да не съм ви досадил с тези малко по-дълги от обичайното разсъждения и да съм задържал вниманието ви до края. Ако на всичко отгоре прецените, че си е струвало – потвърдете го с натискане на бутона “Харесва ми!” по-долу и споделете публикацията с приятели!
Всички мнения и коментари са добре дошли!
- Седмична форекс прогноза 5 – 9 юни - 03.06.2023
- Седмична форекс прогноза 22 – 26 май - 20.05.2023
- Седмична форекс прогноза 1 – 5 май - 29.04.2023
