GTO на помощ при форекс трейдинга
GTO – абревиатура от Game Theory Optimal – е частен случай от Теорията на игрите, с която започнах нова тема на страниците на ФОРЕКС ХОБИ. Принципно ограничението се свежда основно до игрите на ума, но в един по-свободен смисъл форекс трейдингът не е ли и той интелектуално занимание, ангажиращо максимално умствената дейност. Отделна тема е и, че към самите игри на ума могат да се добавят много нови, в прекия смисъл на думата игри, което до преди десетина години беше просто немислимо.
Сега обаче обстоятелствата ми налагат да направя една съществена промяна в първоначалния си план. Идеята, с която започнах да пиша за GTO с първичната си статия, беше да се разпростра малко по-задълбочено в теоретичен аспект специално за GTO. Месец по-късно, отчитайки реакциите на колегите и мнението на приятели, си давам сметка, че това би било грешка. И наистина, кой би проявил интерес към една толкова отвлечена материя, нямаща на пръв поглед допирни точки с форекс. В този забързан свят всички искаме да ползваме готови решения. Затова аз ще се огранича в съвсем тесни рамки, очертаващи най-общо трейдинг подхода, с който GTO може да ни бъде полезна и ще премина от теорията към практиката.
Общо за GTO
Най-общо казано, ще използваме GTO за актуализиране на оптималните си решения пред графиката, на базата на новопостъпила информация. Ще нарека този подход методика, чрез която трейдърът променя своята оптимална стратегия за откриване на позиция във всеки следващ етап от евентуално настъпващите промени на пазара. И още, отчитайки риска за всяко едно свое решение.
Така обяснена, GTO стратегията не разкрива кой знае колко от същността си. По този начин би могъл да се опише трейдинг процесът като цяло и това описание да покрие различни стратегии за търговия. Това, което остава скрито в предложеното определение, е емоционалният елемент. И то – забележете! – не само на прекия участник на форекс маркета, а и на останалите конкуренти. Не е необходимо да обяснявам тук колко важна е емоционалната съставка при вземане на решения на форекс маркета. Не по-маловажна, отколкото при решенията в житейски ситуации, но за това друг път и на друго място.
И рискът, разбира се. Но тук не говоря за прякото му изражение под формата на Stop Loss Order. Не че изключвам Стопа – той си е задължителен елемент от всяка поръчка. В случая обаче говоря за риска при отваряне на цял пакет последователни позиции. Действие, лежащо в основата на предлаганата стратегия.
Достатъчно теория и общи приказки
За малко да се литна отново в (псевдо) теория. Нека затова премина директно към това, как аз виждам процеса на откриване на позиция на форекс маркета, пречупен през призмата на GTO. Защото за това в крайна сметка става дума. И към оптимално затваряне на отворените поръчки, естествено. Но нали с това се изчерпва и цялата форекс търговия.
Предпоставки
Както обещах в откриващата темата статия, аз ще онагледя идеята си с конкретни примери от форекс маркета. Преди това обаче искам да маркирам причините, които ме водят в избраната посока. Те всъщност могат да се обединят в една – любима моя – дума: промени. Промените, които финансовите пазари търпят в последните години. Разисквал съм темата в различни мои публикации, затова и няма да се спирам на причините, поради които пазарите станаха неуправляеми. Ще кажа само, че основната от тях е битката между големите алго системи.
Къде греши индивидуалният трейдър
Всички грешим, но аз не говоря за „нормалните“ грешки, които водят до загуба на определена поръчка. Това са съпътстващи процеса щети, които аз наричам необходимо присъщи разходи. Има ги във всеки бизнес. Неприятното е, че тези несполуки непрекъснато се увеличават. И в общия случай това не се дължи на незнание, неумение или лоша преценка. Технически погледнато, с всеки изминал ден пред форекс графиката ние ставаме все по-добри. Защо тогава резултатите ни се влошават?
Скромното ми мнение е, че грешката е в цялостното възприемане на трейдинга. Да повторя: при съвременното състояние на пазарите. И конкретно. Масовата практика при ритейл трейдърите е: откриваш позиция при определени условия, удовлетворяващи стратегията ти, която след време закриваш. Или Стоп ордерът ти я изключва, което на практика е едно и също. Къде тук аз намирам слабост? Ако се изразя шеговито, грешката е от граматически характер. Просто трябва единственото число да се замени с множествено.
Решението
Без майтап. Наистина мисля, че да откриеш само една поръчка и да разчиташ на нея да ти донесе резултат, в съвременните условия е наивно. Признайте си, колко често ви се е случвало да откриете позиция по законите на красотата, тя да се провали, и след това да видите, че цената все пак е продължила в избраната от вас посока. Дори да сте я оразмерили правилно, дори Стопът ви да е бил достатъчно дълбок… Случва се постоянно. Било, че големите машини обират стопове, било по безброй други обективни причини.
Баща ми, сядайки на масата да пие ракия, казваше: само с един вол работа не се върши. Аналогията е, разбира се, архаична – най-малкото, защото вече и две поръчки не са достатъчни (валидно впрочем и за питиетата). Някой обаче ще попита, какво става, ако и втората се провали? А третата? Отговорът ми е, четвъртата ще компенсира предишните три загуби. Ако в крайна сметка и тя донесе загуба, то това ще се дължи или на грешна първоначална преценка, или на неочаквани въздействия върху пазарите. Да, случват се и двете, но пък само една печеливша комбинация ще покрие всички загуби и ще ни изведе далеч напред.
Условия
Несъмнено, за да е приложим такъв подход на търговия, е необходимо да бъдат изпълнени определени условия.
1. От техническа гледна точка.
Стратегията за търговия да е основана на откриване на позиция в на пръв поглед ситуации от типа или-или. Въпреки това развитието да предполага преобладаваща вероятност на една от двете посоки на цената. Такива възможности се откриват около нивата на подкрепа и съпротива. Без значение от прилаганата форекс стратегия. Не е необходимо да споменавам, че Прайс екшън стратегията работи отлично в подобни ситуации. Обърнете все пак внимание, че използвах думата „вероятност“ – пряко следствие от GTO.
Естествено, трябва да се изпълнят ред други технически условия, задъжителни за всяка отделна поръчка. Едно от важните: Стопът им да бъде оразмерен с предпоставката, че е възможно да бъдат открити няколко позиции. И още – определянето му да не става механично, а да е съобразено с конкретната пазарна ситуация.
2. От ментална гледна точка.
Да, няма спор – ще се наложи пренастройка на ума. На начина, по който възприемаме пазара. И по-конкретно – на начина, по който възприемаме резултатите. Да осъзнаем, че не единичният резултат е важен, а крайната цел. И да се въоръжим с търпение и вяра. Това, последното не е условие от GTO, а базова аксиома на форекс маркета. И не само…
Примери
Най-после. Ще онагледя казаното по-горе с четири примера, подбрани не в тахната последователност, а по-скоро като илюстрация на основната идея. Ще ви направи впечатление, че са реализирани с помощта на експертен съветник – предпочитан от мен подход. Да, това прави въпросната стратегия много по-лесна за изпълнение, но съвсем не означава, че е неприложима в ръчен режим.
1. USDJPY около нивото на съпротива
Долар/Йена цяло лято миналата година (от април до септември) се движеше около обичайните си стойности 105 – 111 йени за долар. След това започна да расте, подминавайки върхови стойности от преди три години. Това предопредели и формирането на стъпаловидни нива на съпротива, подходящи за отваряне на къси позиции около тях. Разбира се, не с идеята да търсим някакъв кардинален обрат в посоката на цената. Трендът и особено образуването на междинни канали на консолидация изключват такива очаквания. Но в момент когато мнозинството трейдъри гонят постижения от дълги поръчки, идеята е много стойностна.
Но не само. Че цената около тези нива е в колебателен режим е ясно за всички. Въпросът е, колко от тези всички биха се решили да скъсяват. Естествено, необходимо е внимателно наблюдаване на пазарните процеси и най-вече – тяхното познаване. Сами мимоходом: Прайс екшън трейдърите умеят да разчитат сигналите, които графиката им подава и да реагират своевременно. И друго. Базовата постановка, отваряме позиция и я забравяме, вече не важи. Да, определяме таргета на следващото по-долно ниво при икономично поставен Стоп, но ако графиката ни подаде сигнал, или пък преценим, че печалбара ни е достатъчна, правим най-разумното движение. Изключваме.
Някой би възразил, че това е прекалено сложно, или – както вече стана дума – рисковано. До известна степен това е вярно, но ако някой иска да печели без риск – по-добре да смени канала. Трябва ясно да си дадем сметка, че безрисковата търговия остана в миналия век. Разбира се, въобще не говоря за игра вабанк, а за калкулиран риск от типа, за който съм отделил цяла отделна статия.
2. GBPUSD около нивата на подкрепа
Тук примерът е от края на миналата година. Привеждам го единствено да демонстрирам как работи идеята около нивото на подкрепа. Това ниво е с давност една година и поради това – не много устойчиво. Събитията нататък се развиха с няколко малки загуби, които не след дълго бяха компенсирани от дългите поръчки. Това всъщност може да се види на следващата графика.
3. GBPUSD около съпротивата
Обясненията са излишни. Снимката говори сама за себе си.
4. GOLDUSD
Един пример от златото. Показвам го единствено да покажа, че подходът работи на всички пазари. И едно важно уточнение. Известно е, че пазарите прекарват повече време в състояние на консолидация, отколкото в тренд. Стратегията използва точно това обстоятелство. Несъмнено, това не изключва и търговията в тренд. Както обикновено се случва, комбинацията с тренд системи би дала най-добър резултат.
Пожелания за здраве и успех!
Колкото до късмета – той върви с тези, които не разчитат на него. Или не съвсем…
- Седмична форекс прогноза 5 – 9 юни - 03.06.2023
- Седмична форекс прогноза 22 – 26 май - 20.05.2023
- Седмична форекс прогноза 1 – 5 май - 29.04.2023
С нетърпение чакам новия робот