Приложение на Мартингейл стратегията във форекс роботиката – част първа

Едва ли има форекс трейдър, който малко или много да не е чувал за Мартингейл. Какво точно представлява и как работи е интересна тема, но аз ще се помъча да я осветля от гледна точка на форекс роботиката. Все пак, тъй като прилагането на тази стратегия е въпрос принципен, предполагам, че за начинаещите колеги ще бъде интересно да научат малко повече за тази митична система, донесла в крайна сметка толкова много разочарования и разбила толкова надежди.

Нека първо започнем с това, защо Мартингейл е толкова магнетична. Ще пропусна увертюрата за хазартния й произход и приложението й в различни области от теорията на игрите, и ще се спра директно на причините, поради които е примамлива за форекс трейдърите.

На първо място, затова че при определени условия може да даде предсказуем резултат по отношение на печалбите. Не че това е кой знае колко сигурен мотив, но в определени граници можем да му се доверим.

Втората причина е, че Мартингейл стратегията не разчита на способността да се предсказва абсолютната посока на цената. Това е доста състоятелен аргумент, предвид високата волатилност и непредсказуемост на валутния пазар. От тук и следствието: колкото сте по-опитен, толкова по-добри резултати можете да очаквате. Но най-обещаващото е, че в крайна сметка дори да сте абсолютен лаик, случайността работи във ваша полза.

На последно място, валутният пазар има склонност за дълги периоди от време да се движи в рейндж. Това предполага цената многократно да „стъпва“ на едни и същи нива. Както и при мрежовата търговия, това състояние облагодетелства Мартингейл стратегията.

Какво представлява

Мартингейл е стратегия за осредняване на загубите. Това става чрез така нареченото „удвояване на експозицията“, в случаите, когато цената тръгне срещу нас. А това от своя страна води до намаляване на средната входна цена.

Форекс трейдърите трябва да са наясно с едно важно обстоятелство.

Стратегията не увеличава шансовете за печалба!

Очакваната възвращаемост в дългосрочен план остава една и съща. Тя при всички случаи е резултат от способността да се подбират печеливши сделки на точния пазар. Няма как да се избяга от това. Това, което на практика върши стратегията, е, да забавя във времето загубите. Дотолкова, че да ги направи приемливи.

Как работи

От даденото по-горе определение следва и самият принцип на работа на Мартингейл. Ето как изглежда с две думи правилото от гледна точка на експертния съветник. Да кажем, че роботът инаксира губеща сделка. Веднага той отваря нова позиция с двойно по-голям обем. Ако отново загуби, операцията се повтаря с ново удвояване. Това се повтаря, докато съдбата ви поднесе печеливша сделка, която в края на краищата – поради постоянното удвояване – ще приключи серията на печалба.

Базов пример:

Нека си представим поредица от шест форекс сделки с шанс 50:50:

Търгуваме с обем 1 долар. При печалба оставяме този залог непроменен. При всяка загуба го удвояваме. Ако шансовете са справедливи, в крайна сметка резултатът ще бъде в наша полза. И тъй като всеки път сме удвоявали залога, победата възстановява всички предишни загуби плюс първоначалния залог. Това се дължи на така наречения ефект „удвояване на загубата“, при който последният печеливш залог винаги прави крайния резултат печеливш.

Класически форекс пример

В реалната търговия няма как да разчитаме на точен двоичен резултат. Крайният резултат – независимо дали е печалба или загуба – е с определена, различна стойност. Това обаче не променя основния принцип на стратегията. Необходимо е просто да се дефинират Take Profit и Stop Loss нивата. В конкретния пример те са равни на 20 пипа и в двете посоки.

Таблицата представя как се усредняват входните нива при мечи пазар:

Започваме с покупка, като отваряме позиция с обем 0.01 лот на цена 1.3500. В този момент цената започва да се движи срещу нас до 1.3480. В този момент регистрираме загуба от 20 пипа. Наричаме тази стойност виртуален стоп-лос, защото на практика не затваряме позицията, а отваряме нова – с два пъти по-голям обем. Така ние поддържаме губещите позиции, докато отваряме нови – с удвоен обем.

И така, при 1.3480 удвояваме обема, добавяйки още 0.01 лот. Това усреднява входа ни до 1.3490. Загубата си остава същата (20 пипа), но сега са ни нужни само 10 пипа, за да излезем на нула ( а не 20, както беше преди).

Това „усредняване при загуба“ се постига, както видяхме, чрез удвояване на обема. От друга страна обаче ние намаляваме относителната сума за възстановяване на загубата. Това се вижда в колоната „ Break Even (pips)“ в таблицата.

Чрез това усредняване на загубата ние гоним една постоянна стойност, която с натрупването на сделките се доближава до стойността на фиксирания ни стоп-лос. Това означава, че можем да хванем един „падащ пазар“ много бързо и да възстановим загубите – дори при наличие на малка корекция. Стандартният Мартингейл винаги ще възстановява загубите точно до стойността на един стоп-лос, независимо колко далеч против нас е стигнал пазарът.

При сделка номер 5 усредненият вход е 1.3439. Когато цената се придвижи нагоре до тази стойност, ние излизаме на нула.

Форекс роботът може да затвори поредицата от сделки, когато излезе на нула или когато постигне печалба. Първите четири позиции са излезли на загуба, но последната – с нейната печалба – е в състояние да обърне тенденцията. Кога да спре? Въпрос на алгоритъм.

Ето как изглежда това в табличен вид:

Следва продължение…