Приложение на Мартингейл стратегията във форекс роботиката – част втора

Приложение на Мартингейл стратегията във форекс роботиката - част втора
Форекс Хоби 2018

Винаги ли работи Мартингейл

В една идеална среда Мартингейл никога не може да излезе на загуба от цялостен завършен цикъл. Ако цената се движи в обратна посока, просто трябва да се удвоява обема на следващите сделки, докато поредицата излезе на печалба. Но такава система не може да съществува в реалния свят, защото означава неограничено парично предлагане и неограничен период от време. Нито едно от тези условия не е постижимо напълно.

В реалния форекс свят вие трябва да зададете лимит за drawdown на целия цикъл. След като веднъж прекрачите този лимит, цикълът от сделки затваря на загуба. Ако изолирате опцията за изход над определен drawdown, просто нарушавате теоретичните принципи на Мартингейл. При това ще се движите с приближение, което винаги ще бъде под нивото на печалба.

Дилемата на Талеб

Насим Талеб е известен риск анализатор, статистик, есеист, професор в няколко престижни института и бивш трейдър, който работи по проблемите на случайното разпределение, теорията на вероятностите и несигурността. Според известното в икономическите и финансови среди

„Разпределение на Талеб“
статистическият профил на една инвестиция може да се дефинира като възвращаемост от много на брой, но малки положителни печалби, при наличието на малко вероятен, но значителен по обем риск от катастрофални загуби.

Приложен спрямо Мартингейл, принципът на Талеб означава, че колкото по-голям дроудаун си заложите, толкова вероятността от загуба намалява, но толкова по-значима ще бъде тази загуба. И още, колкото по-голям брой позиции откривате, толкова по-вероятно е тези екстремни шансове да се проявят, и тези продължителни поредици от загуби да ви закопаят.

При Мартингейл поредицата в губеща серия експозицията се увеличава експоненциално. В такива условия, ако решите да излезете преждевременно, загубата може наистина да се окаже катастрофална. От друга страна, печалбата от печелившите сделки се увеличава само линейно. Тя е пропорционална на половината печалба, умножена по общия брой на сделките.

Мартингейл не може да подобри шансовете за печалба. Той просто отлага във времето загубите.

Област на приложение на Мартингейл

Конструкторите на форекс роботи са преценили, че спецификата на Мартингейл стратегията може успешно да бъде имплантирана в алгоритъма им. За най-подходяща област на приложение те смятат периодите, когато пазарът е в рейндж. Поддържа се нисък ливъридж чрез залагането на малки по сравнение с размера на акаунта обеми.

Някои конструктори предпочитат да използват така наречения Обратен Мартингейл. Алтернативно на току-що казаното, този подход предпочита да се отварят позиции в трендов режим на пазара. Принципно тази стратегия се стреми да удвоява печелившите сделки и да ограничава загубите. На пръв поглед това звучи примамливо, но без да навлизаме в подробности, резултатът в крайна сметка е същият.

Как се взема решение за отваряне на позиция

Независимо от прилаганата стратегия роботът трябва да използва някакъв входен сигнал за стартиране на сделка. На практика няма значение какъв. Колкото по-надежден е сигналът, толкова по-ефективна ще бъде стратегията. Един от най-често приложимите методи е използването на технически индикатори и най-вече – една или комбинация от няколко Пълзящи средни. Разбира се, на въоръжение са Прайс екшън сигналите и нивата на подкрепа и съпротива – особено за по-сериозните роботи.

Неотменими елементи от конфигурирането на форекс робота са и дефинирането на Take Profit и Stop Loss нивата. Те са от изключителна важност и поради факта, че от тях зависи кога да започне удвояването и кога да се излезе от поредицата. Няма да навлизаме в по-голяма дълбочина (макар че има достатъчно информация по темата), защото това си е приоритет на конструкторите, а за нас е важен резултатът.

„За“ и „Против“ Мартингейл стратегията

Доколкото публикацията разглежда приложението на Мартингейл във форекс трейдинга от гледна точка на употребата й при експертните съветници, нека все пак маркираме някои общоизвестни положителни и отрицателни нейни аспекти.

Защо се харесва:

1. Лесна за програмиране. Дава възможност да се дефинира конкретен набор от правила за търговия, които лесно могат да бъдат следвани от експертните съветници.

2. Осигурява статистически измерим резултат по отношение на печалбите и усвояването.

3. Когато се прилага правилно, може да се постигне нарастващ приток от печалби.

4. Не е необходимо да се прогнозира посоката на пазара.

Негативи:

1. Усредняващият подход е стратегия за избягване на загуби, а не за постигане на печалба. Мартингейл не увеличава шансовете за печалба. Той просто забавя загубите – дълго време, при наличие на късмет.

2. Разчита на предположението за случайно поведение на пазара, което не винаги е валидно. Пазарите се държат ирационално.

3. Рисковата експозиция нараства експоненциално, докато печалбите се увеличават линейно.

4. Може на практика да доведе до катастрофални загуби, защото никой няма неограничен паричен ресурс.

5. Съотношението Риск/Възвращаемост е балансирано, но поредицата от загуби може да се окаже злополучна.

Заключителни думи

Във вече дългогодишното ми общуване с колеги от форекс общността съм се убедил, че някои от тях не са и чували за Мартингейл. На твърдя, че това е пропуск. Доколкото стратегията е приложима и в класическия спот трейдинг, аз съм неин отрицател. Иначе отдавна да съм й отделил място на страниците на Форекс Хоби.

Що се отнася до приложението й в роботизираната търговия, не може да се отрече, че е видимо популярна. Според скромното ми мнение, в повечето случаи с елементи от нея. Така или иначе, това не променя същността й. Не случайно в Мрежата, при представяне на някои експертни съветници, ще срещнете изричното упоменаване, че съответният робот не включва в алгоритъма си Мартингейл. И това е е случайно.

Може би в края на статията трябва да направя едно уточнение. Има колеги, които бъркат управлението на сметката от робота (ММ – Money Management) с Мартингейл. Когато ММ функцията е включена, при печеливша поредица роботът добавя по малко към обема на следващата поръчка. Но това е съвсем различно от удвояването, което Мартингейл прави. Да не говорим, че функцията може да се изключва.

Отварям дума за това, тъй като по повод конкретни случаи, имах подобни забележки. А иначе нито един от въпросните експертни съветници, нито от тези, които изследвам в момента, но все още не съм извадил на светло, не прилага Мартингейл в алгоритъма си. Надявам се, това изразява ясно отношението ми към тази стратегия.

Защо тогава й отделих толкова време и място? Смея да се надявам, че след всичко, писано в годините от мен на страниците на Форекс Хоби, този въпрос става все по-излишен. Постарах се да синтезирам от много източници информация за Мартингейл, воден от убеждението, че ще е полезна за начинаещите трейдъри. Дано да съм успял…

Николай Колев

Професионален форекс трейдър, автор и инструктор. Последовател и популяризатор на Прайс екшън стратегията и автоматизираната търговия.
Николай Колев

You may also like...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.