Теория на игрите – приложима ли е във форекс
Теория на игрите (Game Theory) е учение с изключително широко приложение в съвременния ни живот. Много по-пространно, отколкото причинно-следствената логика, която можем да предположим при така наречените игри на ума. И отколкото въобще можем да си представим. Отговорът на въпроса от заглавието е, разбира се, положителен, но защо и как точно, ще бъде тема не само на настоящата ми статия.
Конкретно по отношение на форекс маркета ще стане дума за един частен случай на въпросната Теория на игрите, наречен Game Theory Optimal – GTO накратко. Така или иначе, понеже темата е нова за Форекс Хоби, и понеже възнамерявам да я развия в няколко последователни публикации, намирам за редно първо да очертая съвсем принципно основите й. Да, практическото й приложение в трейдинг процеса е лесно – в това ще се убедите сами по-нататък. Но както често се случва, зад привидно простите неща се крият сложни разработки. Пример – компютрите и работата с тях. Както впрочем и в живота: зад простите наглед отношения нерядко са спотаени сложни натрупвания.
Независимо от всичко, мисля, че дори само изброяването на аксиомите на Теория на игрите би ми било полезно да ви убедя защо предложената стратегия работи. И резултатите, разбира се. Но за това по-нататък във времето. Ще направя паралел с Price Action стратегията. Сама по себе си тя си е учение от висок клас, с всичките характеристики на сериозна и доказана във времето теория. В практиката си пред графиката обаче, в повечето случаи ние въобще не се замисляме какво стои зад входния сигнал. Въпреки това, когато се наложи да се вземат сложни решения от типа или-или, теоретичните познания най-малкото не са излишни.
Това, което в крайна сметка ще ви предложа, не е революционно нова стратегия. Достатъчно подобни всичкообещаващи изобретения наблюдаваме в последно време. По-скоро е начин за възприемане на цялостния процес при търговията на финансовите пазари. Оръжие, което – дано не прозвучи претенциозно – балансира цялостната картина, включително и емоционалния елемент от нея.
Но да се върнем на въпроса, що е Теория на игрите и приложима ли е тя във форекс. Ще започна с едно твърдение на нобелиста Пол Самуелсън. На първо четене за мнозина то вероятно изглежда пресилено, но при всички случаи в него има логика:
„За да възприемате грамотно съвременната епоха, трябва да притежавате поне общи познания от Теория на игрите“
Изненадващо за някои, Теория на игрите намира приложение в политиката, международните отношения, философията, социологията, антропологията, биологията и т.н…, но от наша гледна точка най-съществен е приносът й в икономиката. През 1994 година Джон Неш, Джон Харсаний и Райнхард Селтън бяха удостоени с нобелова награда за теоретичната им разработка по отношение влиянието на Теория на игрите в икономиката.
Моите интереси към GTO са свързани със съвсем различна област на приложение – както повечето колеги знаят – с директна адаптация на основни нейни принципи в игрите на ума. Преди около година назад обаче уважаван от мен финансит ме наведе на мисълта да приложа Теория на игрите и във форекс. Без сам да подозира впрочем, но за това след малко. Сама по себе си Теорията е доста сложна, особено ако сте позабравили основни положения от висшата математика. Не бих казал и че е необходимо, но ако желаете да се запознаете с базовите й постулати, препоръчвам ви книгата на Джакомо Бонано в pdf формат „Теория на игрите“.
Малко предистория
Преди време във фейсбук финансистът Бисер Манолов, по повод съвременното състояние на финансовите пазари и посоката, към която те са се запътили, написа нещо в смисъл, че който иска да е успешен в тези времена, трябва да изучава не финанси, а математика. Цитирам по памет, защото в онзи момент оцених единствено стойността на казаното. Не знам колко от колегите и в каква степен са си дали сметка за важността на тази мисъл, но мен тя ме порази. Едва по-късно – очевидно идеята е заседнала здраво в съзнанието ми и е цъкала като портокал с часовников механизъм – в мен се избистри концепцията за приложение на Теория на игрите в практиката ни на форекс маркета.
Сигурен съм, че не е необходимо да обяснявам кой е Бисер Манолов, защото от разговори с колеги знам, че следят публикациите му. Но все пак, ако има някой, който не го прави, а е решил сериозно да се занимава с форекс, препоръчвам му незабавно да го последва поне във фейсбук. Ще открие изключително задълбочени и оригинални анализи на глобални и регионални процеси в икономиката, финансите и банковото дело. Да, някои от тях са доста сложни за разбиране, защото самите процеси са комплексни. Включително и преплетвени с политически и експанзионистични амбиции.
Добрата новина е, че в разработките на Мастър Манолов има няколко нива на познание. Това дава възможност на всеки според подготовката му да открие за себе си полезната информация. На всичко отгоре Бисер е личност с активна гражданска позиция и тук акцентът е върху личност. Всъщност препоръката ми е и към всички, неизкушени от финасовите процеси. Особено ако уважават независимостта и ценят чувството за хумор.
Сега, очевидно е, че Бисер Манолов не е имал предвид елементарната математика. Ясно е, че нито базови познания по алгебра, нито по дескриптивна геометрия ще свършат работа. Не съм го питал, но не мисля, че и да сте царе по Математически анализ първа, втора и трета част, ще е кой знае колко полезно. Нито диференциалното и интегралното смятане. Е, то не остана много. Теорията на вероятностите обаче остана, но да спрем за сега до тук и да се спрем
Накратко за теория на игрите
Елементи от Теория на игрите се датират още преди хиляди години, например в произведения на Сун Дзъ и Талмуда. За начало на съвременната й трактовка обаче се приемат двадесетте години на миналия век, а за официални основатели са смятат Джон вон Нюман и Оскар Моргенщаин, с издадената от тях през 1944 година книга „Теория на игрите и икономическото поведение“ (Theory of Games and Economic Behavior). Впоследствие Джон Неш („Красив ум“) придава съвременно звучене на Теорията.
Теория на игрите е наука за вземане на решения в интерактивна среда
Като обмисляме внимателно всяко свое действие, се казва, че се държим рационално. Наясно сме с целта, предпочитанията и ограниченията в тези свои действия. В този смисъл Теория на игрите предоставя общите принципи, от които трябва да се ръководим в средата на тези стратегически взаимодействия.
Когато даден индивид решава да си взаимодейства със себеподобни, като резултат неминуемо се проявява така нареченият „крос ефект“. Накратко казано и лесно обяснимо, ефектът се изразява в следното:
Това, което прави единият, оказва влияние върху поведението на другия/другите
За да се превърне едно взаимодействие в стратегическа игра, е необходимо взаимното осъзнаване на този кръстосан ефект от останалите участници.
Някой би казал, че то това е ясно и се подразбира без теория, камо ли да се доказва математически. Ако останем само на това ниво, заключението наистина е логично. Работата е там, че горните редове описват не генералния извод от Теория на игрите (те на практика са много), а базата, от която се тръгва.
Ще дам само един пример. Една част от Теория на игрите е построена върху предположението, че участниците в процеса наистина „взаимно осъзнават крос ефекта“. Това не значи, че онези, които си нямат хал-хабер от него, не са обхванати от действието му и не са по-уязвими. Напротив. Но – най-общо казано – атакуващите, активната част от играчите, са в по-изгодна позиция, когато разполагат с инструмент за предвиждане реакциите на останалите при определени обстоятелства. И точно този инструментариум е плод на задълбочен анализ. Но за да не всявам страхове, ще повторя. Ние ще ползваме готови алгоритми за действие, без да се интересуваме от логиката, върху която те са стъпили.
Класификация на игрите
Тъй като повечето елементи от класификацията се подразбират от самосебе си, аз ще се огранича до изброяването им. Още повече, че наистина ги привеждам за сведение.
1. Според това, дали ходовете в играта са последователни или едновременни:
А. Последователна игра – моментният ход се предпоределя от бъдещите последици. „Ако аз направя еди какво си, как ще реагира моят опонент?“.
Б. Едновременна игра – „Трябва да разбера какво ще предприеме опонентът ми сега, в този момент“. Опонентът ми също се опитва да разкрие моя ход, давайки си сметка, че и аз правя същото.
2. Според интересите на участниците:
А. Тотален конфликт;
Б. Съпосочни интереси в определен аспект.
Може би някои колеги ще се изненадат, че от тук идва и известният в нашите среди принцип
Zero Sum Game
- печалбата на един играч е сума от загубите на всички останали;
- интересите на играчите са в тотален конфликт;
- възможен е вариант, при който играчите си разпределят фиксирана сума от евентуалната печалба.
В интерес на истината ще отбележим, че Zero Sum принципът е неприложим за повечето от икономическите приложения на Теория на игрите. Едно по едно: например на форекс маркета няма вариант само един участник да печели за сметка на всички останали. И още: да, играчите са в конфликт, но той до голяма степен е условен; много често интересите на голяма група трейдъри са съпосочни. Третото условие пък е валидно само за определен (много тесен кръг) от игри, но не и на нашия пазар…
Тази класификация дава съвсем обща представа за теорията, без въобще да загатва за дълбочината й, но тъй като рискувам да направя статията си скучна, аз ще се огранича само до изброяването на останалите части. Още повече, че тя носи информационен характер, трудно приложим директно към пазарите.
3. Според това, дали играта е еднократна или обичайно повтарящо се действие.
4. Според това, дали участниците получават еднаква информация и доколко тя е пълна.
Тук обаче се налага да направя лека диференциация въз основа на факта, че играчите са в състояние да селектират информацията, базирайки се на:
– сигнали: действия на по-информирани участници;
– предоставена информация;
– скрининг – участникът може да предизвика ситуация, в която опонентът да бъде принуден да разкрие (част от) информацията.
5. В зависимост от това, дали правилата на играта са фиксирани.
6. Допускат ли се споразумения за сътрудничество.
………………..
Очевидно, в случая термините „игра“ и „играчи“ носят много по-широк смисъл от популярната им употреба. Отчасти, защото самата теория се нарича така, и още – заради удобство при анализа на многоликите ситуации от обществения живот. Надявам се, това в никакъв случай не е в състояние да заблуди когото и да било. Надявам се още и че аз ще бъда в състояние да ви убедя.
Теорията на игрите е изключително приятен материал за изучаване, но за хората с теоретични наклонности. Слава богу, практическите й приложения могат да бъдат много полезни, особено ако са приспособени към дадена материя адекватно. GTO специално е сътворена точно с тази цел и това ще бъде темата на следващата ми статия. Като преход от теорията към практиката.
За край
По-горе, в т.4, говорейки за информацията и нейните носители, аз съзнателно не се спрях по-подробно на сигналите. Редовните ми читатели знаят, че те са ми любима тема. Не само заради това, че входните сигнали са базов елемент от Прайс екшън стратегията. Основно и затова, че волно или неволно те присъстват в ежедневната ни комуникация с другите. В повечето случаи без дори да се замисляме над това.
Ако намерите време да си припомните статията ми „Семиотиката в услуга на форекс анализа“, някъде между разсъжденията ми за връзката между двата феномена ще откриете елемент от личното ми кредо. Говорейки за разкъсаната връзка между код и околна среда, аз намеквам, че невинаги е задължително да изобразяваме идеите си само словесно. Природата ни е дарила с цял арсенал от знаци и ако отсрещната страна не ги разчита, ознaчава единствено, че просто принадлежим към различни семиотични системи.
Има ли изход от подобно разминаване? Винаги има. В конкретния случай решението е дадено в третата подточка: „скрининг – участникът може да предизвика ситуация, в която опонентът да бъде принуден да разкрие (част от) информацията“.
Съгласни ли сте? Ако отговорът е положителен и ако ви допада новата тема на страниците на Forex Hobby, маркирайте по-долу бутона „Харесва ми!“. Ще го възприема като положителен сигнал за продължение на темата.
- Седмична форекс прогноза 5 – 9 юни - 03.06.2023
- Седмична форекс прогноза 22 – 26 май - 20.05.2023
- Седмична форекс прогноза 1 – 5 май - 29.04.2023
